Conceptul unui album omagial pentru Dio, conform lui Gilbert, s-a născut după o experiență banală, dar memorabilă: în timp ce conducea, a văzut o șapcă de baseball cu cuvântul „Dio” imprimat. Șapca „i-a făcut inima să înceapă să bată mai repede într-un moment de bucurie neașteptată, nealterată”.
Gilbert a decis să creeze un album întreg de piese Dio care ar putea capta aceeași „energie brută și entuziasm” ale solistului Rainbow și Black Sabbath.
Co-fondator al Mr. Big și chitarist cu Racer X, Paul Gilbert cântă la toate instrumentele de pe album, cu excepția tobelor, care au fost furnizate de Bill Ray.
„A interpreta toate aceste riff-uri metal precum „Stand Up and Shout”, „Neon Knights” și „Kill the King” mi-a dat fiori”, a reflectat Gilbert. „Părțile de chitară ale lui Ritchie [Blackmore], Tony [Iommi] și Vivian [Campbell] mi-au făcut pielea de găină”.
Tracklist-ul „The Dio” este un fel de „Best of Dio”:
Neon Knights
Kill The King
Stand Up And Shout
Country Girl
Man On The Silver Mountain
Holy Diver
Heaven And Hell
Long Live Rock ‘N’ Roll
Lady Evil
Don’t Talk To Strangers
Starstruck
The Last In Line
